ضرورت طراحی معیاری برای ارزیابی ثبات بانکی
اعظم احمدیان
یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی سلامت بانک‌ها، طراحی معیارهای استاندارد ثبات بانکی است. اگرچه در سطح بین‌الملل استانداردهایی در این حوزه در نظر گرفته شده است، اما یکی از کاستی‌های شبکه بانکی کشور عدم وجود چارچوب قانونی و معیارهای استاندارد برای طراحی معیار ثبات بانکی است. بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی تولیدکننده خدمات مالی، نقش بسیار مهمی در ساختار اقتصادی کشور دارند. جایگاه نظام بانکی در چرخه اقتصادی کشور و وابستگی سایر بخش‌های اقتصادی به آن، به‌گونه‌یی است که نوع اختلال و نارسایی در عملکرد بانک‌ها موجب عملکرد نامطلوب سایر بخش‌های اقتصادی و در نتیجه فاصله گرفتن وضعیت اقتصادی کشور از وضع مطلوب خواهد شد. از طرف دیگر عملکرد بانک‌های کشور متاثر از شرایط اقتصاد کلان کشور است. فعالیت‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها که جزئی از اقلام بالای خط ترازنامه هستند، متاثر از نوسانات بازار سرمایه هستند. به‌طوری که هر نوع تغییر در عملکرد بازار سرمایه، سودآوری بانک از منظر سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین ارزش دارایی‌های بانک‌ها، تحت تاثیر تورم با نوسان مواجه می‌شود. به‌طوری که بانک‌های کشور متاثر از شرایط تورمی با کاهش ارزش دارایی مواجه شده و حتی برخی از آنها ارزش دارایی خود را از دست داده و با ارزش منفی مواجه شده‌اند. گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه‌های ارزی و سایر فعالیت‌های ارزی نظیر خرید و فروش ارز و معاملات ارزی نیز از جمله فعالیت‌هایی هستند که تحت تاثیر نوسانات ارز قرار دارند. فعالیت‌هایی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه‌های ارزی از جمله فعالیت‌های بلندمدت هستند که هر گونه نوسان ارز بانک را در معرض بی‌ثباتی طولانی‌مدت‌تری قرار خواهد داد.
فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش ارز از جمله فعالیت‌های کوتاه‌مدت ارزی هستند که بانک‌های فعال در این زمینه در مدت کوتاه‌تری با بی‌ثباتی مواجه خواهند بود. بنابراین با توجه به تاثیرپذیری صورت مالی بانک‌ها از شرایط اقتصاد کلان طراحی یک معیار مناسب برای بررسی ثبات مالی دارای اهمیت است. بررسی ثبات مالی در شبکه بانکی کشور از یک سو به سیاست‌گذاران شبکه بانکی در شناسایی چالش‌های پیش‌روی شبکه بانکی کشور کمک کرده و از سوی دیگر به بانک‌ها کمک می‌کند تا عوامل موثر بر ایجاد بی‌ثباتی را شناسایی و به برطرف کردن آن اقدام کنند.
بررسی ثبات مالی هر بانک در شبکه بانکی کشور به سیاست‌گذاران آن بانک کمک خواهد کرد، برای بهبود جایگاه خود در شبکه بانکی کشور، راهبردهای مناسب در تعیین ترکیب سبد دارایی و سبد بدهی اتخاذ کرده و سلامت و ثبات خود را بهبود بخشند. برای بررسی وضعیت ثبات مالی در بانک‌های کشور، مهم‌ترین مساله به کارگیری یک روش استاندارد برای اندازه‌گیری ثبات مالی بانک‌های کشور است. اگر چه روش‌های استاندارد برای اندازه‌گیری ثبات مالی در بانک‌ها توسط صندوق‌بین‌المللی پول طراحی شده و به عنوان یک استاندارد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال به‌کارگیری است، اما در کشور ما هنوز معیار مشخص و استاندارد در این حوزه وجود ندارد. عدم وجود معیارهای استاندارد برای بررسی ثبات مالی در کنار طراحی مدل کلان بانک برای بانک‌های کشور باعث شده، تاثیرپذیری صورت مالی بانک‌های کشور از بی‌ثباتی اقتصاد کلان قابل اندازه‌گیری و پیش‌بینی نباشد. در نتیجه پس از تاثیرپذیری بانک‌ها متوجه وجود مساله می‌شوند.
در پایان باید بیان کرد: ضروری است، بانک مرکزی کشور چارچوب قانونی لازم برای طراحی استانداردهای بررسی ثبات مالی را طراحی کند. شبکه بانکی کشور نیز با توجه به استانداردهای موجود در دنیا، ثبات مالی مربوط به بانک خود را طراحی و به صورت دوره‌یی آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. از طرف دیگر پیش‌بینی وضعیت آتی ثبات بانک‌های کشور و شناسایی مهم‌ترین عوامل موثر بر آن نیز به تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران این حوزه کمک می‌کند تا با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه مانع از شکنندگی مالی و ورشکستگی بانک‌های در معرض خطر شوند. در نتیجه پیشنهاد می‌شود، هر بانک مدل مناسب کلان بانک خود را طراحی و تاثیرپذیری ثبات بانکی را از متغیرهای مهم اقتصاد کلان اندازه‌گیری می‌کند.
