روی خط خبر
افزایش عرضه‌ها در بورس کالا مساوی با تعادل بازارها
احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حذف واسطه‌گران در میان خریداران مواد اولیه به اصلاح قیمت‌ها می‌انجامد، اظهار داشت: متاسفانه افزایش قیمت‌ها به واسطه سیاست‌های غلط ما در بازار سرمایه که قیمت‌گذاری دستوری یکی از آنهاست، به وجود آمده است. این نماینده مجلس با اشاره به عدم تامین مناسب مواد اولیه کارخانجات و نفوذ دلالان به بازار کالاها گفت: متاسفانه عدم نظارت وزارت صمت بر سهمیه مصرف‌کنندگان و امکان حضور واسطه‌ها به قصه بازار کالا تبدیل شده که باید نظارت‌ها در این حوزه تقویت شود. وی تاکید کرد: عرضه مواد اولیه باید در بورس کالا انجام و کشف قیمت می‌شود، اما بعضا همه این مواد اولیه در بورس کالا عرضه نمی‌شود و بلکه به دست دلالان در خارج از بازار بورس کالا به فروش می‌رسند که این موضوع بیانگر عدم نظارت دقیق در بازار است. وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از مسائلی که در موضوع افزایش قیمت‌ها به بهانه افزایش قیمت ارز رقم خورده به دلیل ناکارآمدی و سوء مدیریت در تنظیم بازار است از این رو متاسفانه بازار دلالی به‌شدت رشد کرده که برای مقابله با این موضوع طرحی در کمیسیون صنایع مجلس در حال نهایی شدن است. این نماینده مجلس با اشاره به طرح ۵ ماده‌ای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره عرضه فولاد در بورس کالا گفت: پیرو این طرح تنظیم، ارایه و مصرف فولاد در بورس روند منطقی را طی خواهد کرد. همچنین این طرح تلاش دارد نقش بازار بورس کالا را در شناسایی مصرف‌کننده واقعی، بیشتر کند که با این طرح به تعادل بازار خواهیم رسید.
معاملات الگوریتمی چیست؟
در تعریف معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار گفته می‌شود: «استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارش‌های معاملاتی بدون دخالت انسان»؛ به بیان دیگر، این الگوریتم‌ها که بلک‌باکس یا «الگو تریدینگ» (Algorithmic Trading) هم نامیده می‌شوند، از زبان برنامه‌نویسی در کامپیوتر و مجموعه‌ای از دستورهای مشخص شده در کنار هم برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. این الگوریتم‌ها که می‌توانند بیش از یکی باشند، برای انجام معاملات بررسی‌های لازم را از جنبه‌های گوناگونی مانند زمان‌بندی، قیمت و حجم روی سفارشات و بازار انجام داده و تصمیم می‌گیرند. این امر کمک می‌کند تا بازار سرمایه به روشی اصولی‌تر و به دور از دخالت احساسات انسانی پیش رود که یکی از نتایج آن بالارفتن نقدینگی در بازار است. برنامه کامپیوتری در حوزه معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ با استفاده از دستورالعملهای معاملاتی مانند این نوشته می‌شود: معامله‌گری با بررسی متحرک ۱۲ روزه و ۳۴ روزه یک شرکت تصمیم به خرید سهام آن می‌گیرد، در زمانی که متحرک ۱۲روزه آن بالاتر از ۳۴ روزه‌اش است. این معامله‌گر سهام خریداری شده‌اش را در زمانی که متحرک ۱۲ روزه پایین‌تر از متحرک ۳۴ روزه قرار بگیرد می‌فروشد. همین استراتژی ساده زمانی که در قالب معاملات الگوریتمی و زبان برنامه‌نویسی قرار می‌گیرد به‌طور خودکار سهام موجود در بازار و متحرک‌های آنها را در بازه‌های زمانی مشخص شده بررسی می‌کند و با تشخیص به موقع بر اساس دستورالعملهای داده شده، خرید و فروش‌ها و معاملات را پیش می‌برد. نتیجه مطلوب از معاملات الگوریتمی نیاز به فراهم آوردن بستر آنها دارد. بستر معاملات الگوریتمی به حضور ثابت و بی‌نقص سه بازیگر اصلی وابسته است. مطابقت‌دهنده‌های بازار یا منبع تغذیه داده‌ها که فرمت اطلاعات موجود در بازار را به فرمت سیستم در اختیار معامله‌گر تبدیل می‌کند. این کار از طریق رابط برنامه‌نویسی (API) که بازار معاملاتی در اختیار معامله‌گر می‌گذارد انجام می‌شود. موتور پیشرفته پردازش ماوقع که مغز متفکر الگوریتم معاملاتی ما است. در این مرحله الگوریتم برنامه‌ریزی شده بر اساس استراتژی تعریف شده‌اش شرایط را پردازش می‌کند، محاسبات آماری و مقایسه داده‌های تاریخی لازم را انجام می‌دهد و در نهایت تصمیم به سفارش‌گیری کرده و آن را اجرا می‌کند. در مرحله بعد سفارش‌ها توسط الگوریتم به بازار سرمایه ارسال می‌شوند، اما زمانی این مرحله اجرا می‌شود که زبان الگوریتم بر اساس زبان مبنای بازار سرمایه کد نویسی شده و قابل درک باشد. معاملات الگوریتمی برای انجام درست و کامل استراتژی مشخص شدهشان ۴ وظیفه به عهده دارند: بر اساس استراتژی تعریف شده در برنامه‌ریزی‌شان، بازار را کامل رصد کرده و سهام و محصولات مختلف را بررسی کنند، تا فرصت‌های معاملاتی را به موقع و درست تشخیص دهند. در مرحله بعد پوزیشن‌گیری کنند. پوزیشن‌های بازشده را مدیریت کنند. در فرآیند معامله (با توجه به دستورالعملهای تعریف شدهشان) مدیریت ریسک و سرمایه‌‌گذاری را بر عهده بگیرند. این چهار مرحله گاهی تماما به صورت خودکار و توسط ربات‌ها (ربات معامله‌گر) انجام می‌شود که معاملات «تماما خودکار» را در بر می‌گیرد و گاهی در برخی بخش‌ها سلیقه و نظر انسانی دخیل می‌شود که در آن صورت معاملات «نیمه خودکار» عنوان می‌شوند. الگوریتم‌های سیگنال‌دهی به تنهایی سودآور نیستند بلکه به تحلیلگر اطلاعات بیشتری از شرایط بازار ارایه می‌کنند و به او در بهبود روند تحلیل و تصمیم‌گیری و در نتیجه معاملاتش کمک می‌کنند که حاصلش افزایش سوددهی معامله‌گر یا تحلیلگر است. این الگوریتم‌ها زمانی بهترین بازده را برای تحلیلگر دارند که به صورت مجموعه‌ای و گروهی یا در کنار دیگر ابزارهای تحلیل مورد استفاده قرار گیرند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI یا Ichimoku از جمله الگوریتم‌های سیگنال‌دهی هستند که در حال حاضر در بازار ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند.
